1樓：萬宗洋
是解釋變數變化一個單位，會引起被解釋變數變化幾個單位的意思
計量經濟學中的決定係數多大為正常
2樓：糖糖又笑了
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學 解釋係數的含義 ？ 5
3樓：匿名使用者
就是解釋變數變化一個單位，會引起被解釋變數變化幾個單位的意思
計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的數字是什麼意思？
4樓：煙脂雨
variable coefficient std. error t-statistic prob.
變數 係數 標準差 t統計量 p值
一般在5%顯著水平下，選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下
r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
s.e. of regression 迴歸的標準差
sum squared resid 殘差平方和
log likelihood 似然值
durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好
akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好
f-statistic 做聯合檢驗的f值
prob(f-statistic) 越小越好
計量經濟學可決係數和相關係數的區別是什麼
5樓：龍泉
可決係數和相關係數的聯絡和區別：
a. 相關係數是建立在相關分析基礎上的，研究的是隨機變數之間的關係；可決係數則是建立在迴歸分析基礎上，研究的是非隨機變數x對隨機變數y的解釋程度。
b. 在取值上，可決係數是樣本相關係數的平方。
c. 樣本相關係數是由隨機的x和y抽樣計算得到，因而相關關係是否顯著，還需進行檢驗。
計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？
6樓：匿名使用者
variable coefficient std. error t-statistic prob.
變數 係數 標準差 t統計量 p值
一般在5%顯著水平下，選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下
r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
s.e. of regression 迴歸的標準差
sum squared resid 殘差平方和
log likelihood 似然值
durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好
akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好
f-statistic 做聯合檢驗的f值
prob(f-statistic) 越小越好
7樓：匿名使用者
自己去對。計量經濟學導師給你上課時的課本圖表。
8樓：匿名使用者
就是迴歸係數、r2、aic、sc準則，f檢驗、p值等等
我經常幫別人做這類的資料分析的
什麼是「樣本決定係數」 是計量經濟學方面的名詞來的 求達人解釋！
9樓：
樣本決定係數...(r^2 或者 r^2)就是傳說中的r-square...
它是用ess/tss 即:解釋平方和(explained sum of squares)/總平方和(total sum of squares)
r-square測度了在y的總變異中,由迴歸模型解釋的那個部分佔的比例...
所以r-square反應了迴歸方程的擬合優度...
10樓：香格里拉之
將回歸平方和與總離差平方和之比稱為判定係數，也稱樣本決定係數、可決係數。其值界於0~1之間,r²越大，殘差平方和所佔的比重就越小，迴歸直線與樣本資料擬合的越好。
表示式：r²=ess/tss
計量經濟學中，「eviews」這些字母都代表什麼？
11樓：zj智慧證件照
計量經濟學中，「eviews」這些字母的意思如下：
r-squared 判定係數，越近1越好。
adjusted r-squared 調整的判定係數，大多情況下略小於判定係數。
s.e. of regression 迴歸標準差，越小越好。
log likelihood 似然估計值，暫可不考慮。
durbin-watson stat 杜賓-瓦特森統計量，檢驗是否存在一階自相關的指標。
mean dependent var 被解釋變數的均值。
s.d. dependent var 被解釋變數的標準差。
akaike info criterion 赤遲資訊準則。
schwarz criterion施瓦茨準則，以上兩者都是用來確定最優滯後期的指標，（aic常用）。
f-statistic 為f統計量，檢驗方程整體顯著性的指標。
prob(f-statistic)是f統計量的伴隨概率，如果小於0.05表明所有的待估引數不全為零。
計量經濟學中 線性迴歸的無偏性 和 多元相關係數 是什麼意思 80
12樓：不愛吃小貓的魚
線性迴歸的無偏性: 英文中簡稱blue, best linear unbiased estimate.
（1）線性，即這個估計量是隨機變數。
（2）無偏性，即這個估計量的均值或者期望值e（a）等於真實值a。
（3）具有有效估計值，即這個估計量在所有這樣的線性無偏估計量一類中有最小方差。
ps: 其中(2)稍微給你解釋下, 就是, 如果有y= a0+a1*x1+u , 那麼unbiased代表e(a0)=a0, e(a1)=a1
多元相關係數: 其實你應該找的是"相關係數", 英文correlation coefficient.
相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關係及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。
著名統計學家卡爾·皮爾遜設計了統計指標——相關係數。相關係數是用以反映變數之間相關關係密切程度的統計指標。相關係數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關係數。
依據相關現象之間的不同特徵，其統計指標的名稱有所不同。如將反映兩變數間線性相關關係的統計指標稱為相關係數（相關係數的平方稱為判定係數）；將反映兩變數間曲線相關關係的統計指標稱為非線性相關係數、非線性判定係數；將反映多元線性相關關係的統計指標稱為復相關係數、復判定係數等
好的計量經濟學模型具有哪些性質，計量經濟學都有哪些模型啊，具體怎樣運用？
一個好的計量經濟學模型應當具有如下性質 1.隨機干擾項的期望值為0 2.消除了異方差，即總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性 3.解釋變數無多重共線性 4.消除了模型中由於慣性 設定偏誤 滯後等帶來的自行關。設定誤差產生的原因是什麼？好的計量經濟學模型具有哪些性質 龍泉 1 設定誤差產生的原因是 ...
計量經濟學計量經濟學的一些簡單題目，求幫忙
建議寫2009年以來中國進出口 的變化，題目為 後金融時代 中國進出口 路在何方 統計資料的話在國家統計局的外貿板塊裡，很容易找。計量經濟學的一些簡單題目，向各位求助 20 尹婉兒 第一個圖是reset檢測 第二個圖是普通2 stage ls的結果。這個線不線性要看你是怎麼做的regression啊...
怎樣理解計量經濟學的重要作用，計量經濟學在經濟學科體系中的作用和地位是什麼意思
唐一憨憨 設立計量經濟模型的四個步驟 設定模型 估計引數 模型檢驗 應用模型 記憶 為姚明建個臥室門 設立計量經濟模型 先買來一個可調整上邊門框高度的門 設立模型 想一下姚明的身高，估計個高度把門框上邊固定 估計模型 拉姚明來試試能不能走進去 模型檢驗 沒障礙，以後就這麼使用了 應用模型 計量經濟模...