1樓：寶柚
需要。對存在異方差性的模型可以採用加權最小二乘法進行估計。
異方差性的檢測——white test
在此檢測中，原假設為：迴歸方程的隨機誤差滿足同方差性。對立假設為：
迴歸方程的隨機誤差滿足異方差性。判斷原則為：如果nr^2>chi^2 (k-1），則原假設就要被否定，即迴歸方程滿足異方差性。
在以上的判斷式中，n代表樣本數量，k代表引數數量，k-1代表自由度。chi^2值可由查表所得。
如何判斷資料存在自相關性
a. 用相關計量軟體: 比如說e-views檢查殘差的分佈。
如果殘差分佈具有明顯和圓潤的線性分佈影象， 說明自相關性存在的可能性很高。反之， 無規則波動大的分佈影象顯示出相關性微弱。
b.durbin-watson statistics(德賓—瓦特遜檢驗)： 假設time
series模型存在自相關性，我們假設誤差項可以表述為 ut=ρ*ut-1+ε.
利用統計檢測設立假設，如果ρ=o.則表明沒有自相關性。durbin-watson統計量（後面建成dw統計量）可以成為判斷正、負、零（無）相關性的
工具。 dw統計量：
d=∑(ut-ut-1)^2/∑ut^2≈2*(1-ρ).如果d=2則基本沒有自相關關係，d靠近0存在正的相關關係，d靠近4則有負的相關關係。
c. q-statistics 以（box-pierce)- eviews( 7th version第七版本）為例子： 很
多統計計量軟體軟體提供q test來檢測，這裡用eviews為例子。 q的統計量（test statistics）為 q=n*∑ρ^2.
零假設null hypothesis h0=0和方法2的含義一樣。如果零假設證明失敗，則對立假設ρ≠0成立，意味著有自相關性。
如何減弱模型的自相關性
方法一（gls or fgls）：
假設存在自相關性的模型，誤差項之間的關係為：ut=ρ*ut-i+ε（ε為除了自相關性的誤差項，i.i.d~（0,σ）. t時期的模型為
yt=βxt+ut, t-1時期則為
ρ*yt-1=ρ*βxt-1+ρ*ut-t。用t時期的減去t-1時期的可得出yt-yt-1=β(xt-xt-1)+(ut-ut-1).已知
ut-ut-i=ε。經過整理後新的模型滿足gauss-makov的假設和，white noise condition （同方差性或者等分散），沒有自相關性。
方法二（hac：heteroscedasticity autocorrelation consistent): 以eviews為例子，在分析模型時選擇hac，在模型中逐漸新增time lag的數目，來校正dw統計量達到正常值減少自相關性。
2樓：柳金生別昭
搜一下：請問計量經濟學中模型中有虛擬變數與一個定量變數x，
計量經濟學中虛擬變數設定幾個怎麼決定的 5
3樓：靜馨
應該就是一個，取1或者取0是說這個變數前面係數的取值
當虛擬變數是兩個時：當d1=1，d2=0時，本科；當d1=0，d2=1時，本科以下；當d1=0，d2=0時，研究生.
當然也可以換其他的順序
4樓：匿名使用者
虛擬變數之所以是n-1個，是因為有一個虛擬變數作為基組，就好比生物裡面的對照組，基組由你自己選定。基組是不用寫在方程裡面的。
5樓：匿名使用者
每一個定性問題所包含類別少一個就行了，如果是 本科、本科以下，研版
究生，那就要兩個虛擬變權量好了，如果是 本科及本科以下、研究生，那就取一個虛擬變數！好簡單的問題，計量難的是面板資料動態模型，離散選擇變數的多元動態模型，我快被搞崩潰去！好在基本上已經懂了！
6樓：哈羅麼麼
如果迴歸模型包含了常數項的或 才適用。 當出現三個或三個以上的時候，比如東，中、西部就可以設定東 1 其他 0
計量經濟學中如果有n的變數需要設定虛擬變數，那是設定n個還是n－1個虛擬變數？ 10
7樓：匿名使用者
每一個定性問題所包含類別少一個就行了，如果是 本科、本科以下，研究生，那就要兩個虛擬變數好了，如果是 本科及本科以下、研究生，那就取一個虛擬變數！好簡單的問題，計量難的是面板資料動態模型，離散選擇變數的多元動態模型，我快被搞崩潰去！好在基本上已經懂了！
8樓：雲在藍端
當有n個變數時，需要設定n-1個虛擬變數
計量經濟學中如果迴歸模型有截距項，有m個定性因素，要引入多少個虛擬變數？要是沒有截距呢？
9樓：匿名使用者
迴歸模型中的截距項總是存在的，因為總有沒有考慮到的解釋變數。
如果有m個定性因素，一般就設m個虛擬變數。但是注意當這個m個虛擬變數中「完全列出」情況時，就要減掉這種情況的個數。如 東、西、南、北這個4個虛擬變數同時存在，那麼就可以去掉這4箇中的一個，採用m-1個虛擬變數。
這樣做的目的是為了避免多重共線性。
為什麼計量經濟學模型研究是演繹和歸納的結合
10樓：匿名使用者
2）以1978—2023年的時間序列研究中國城鎮居民消費函式時發現，2023年前後城鎮居民消費性支出y對可支配收入x的迴歸關係明顯不同。如果不加處理的在整個時間序列區間應用普通最小二乘法，會帶來結果的偏差。可以考慮以下哪一種方法克服此問題：
（）。a、虛擬變數方法b、分時段建立模型c、增加樣本容量d、採用滯後變數的模型3）計量經濟學的核心思路是（b）a.迴歸分析b.
建立經濟模型c.最小二乘估計d.統計推斷4）關於包含虛擬變數的模型，下列哪個描述不準確（c）a．模型的解釋變數可以僅由虛擬變數構成。
b．模型的解釋變數必須包含定量變數。c．模型的解釋變數可以包含定性變數與定量變數。d．在季度分析模型中不能將四個季度同時作為虛擬變數納入模型中。
7）迴歸分析中定義的(b)a.解釋變數和被解釋變數都是隨機變數b.解釋變數為非隨機變數，被解釋變數為隨機變數c.
解釋變數和被解釋變數都為非隨機變數d.解釋變數為隨機變數，被解釋變數為非隨機變數8）對於滯後模型，解釋變數的滯後長度每增加一期，可利用的樣本資料就會(b)a.增加1個b.
減少1個c.增加2個d.減少2個9）若迴歸模型中的隨機誤差項存在較強的一階正自相關，則估計模型引數應採用(d)a.
普通最小二乘法b.加權最小二乘法c.廣義差分法d.
一階差分法11）違背了下列哪條性質後最小二乘估計量仍然是blue估計量（）a．線性性b.一致性c.有效性d.
無偏性12）如果誤把非線性關係作為線性關係直接用普通最小二乘法迴歸會導致（）a．誤差項均值非零b.誤差序列相關c．異方差d.多重共線性13）常見判別模型好壞的參考標準包括（）（多選）a．節省性b.
資料優質性c.可識別性d.理論一致性14）隨機擾動項產生的原因是（abcd）（多選）（a）客觀現象的隨機性（人的行為、社會環境與自然影響的隨機性）（b）模型省略變數（被省略的具有隨機性的變數歸入隨機擾動項）（c）數學模型函式的形式的簡化（d）數學模型函式的形式的誤定（e）經濟資料的**問題補充：
判斷改錯1、標準線性迴歸模型的參數列示瞭解釋變數引起被解釋變數的相對變化，而對數模型迴歸引數則表示解釋變數引起被解釋變數的絕對變化。（f）2、如果存在異方差，普通最小二乘估計量是無偏的和無效的。（f）3、當r2=1，f=0；當r2=0，f=∞。
（）4、迴歸分析的結果要通過統計意義檢驗和計量經濟意義檢驗後方可應用。（t）5、在多元迴歸分析中，方程y=β0+β1x1+β2x2+ε中的偏回歸係數β2表示x2變化一個單位引起y的平均變化。（t）抱歉有些題不會做
計量經濟學線性迴歸補全資料的題 10
11樓：電纜
2）以1978—2023年的時間序列研究中國城鎮居民消費函式時發現，2023年前後城鎮居民消費性支出y對可支配收入x的迴歸關係明顯不同。如果不加處理的在整個時間序列區間應用普通最小二乘法，會帶來結果的偏差。可以考慮以下哪一種方法克服此問題：
（）。a、虛擬變數方法b、分時段建立模型c、增加樣本容量d、採用滯後變數的模型3）計量經濟學的核心思路是（b）a.迴歸分析b.
建立經濟模型c.最小二乘估計d.統計推斷4）關於包含虛擬變數的模型，下列哪個描述不準確（c）a．模型的解釋變數可以僅由虛擬變數構成。
b．模型的解釋變數必須包含定量變數。c．模型的解釋變數可以包含定性變數與定量變數。d．在季度分析模型中不能將四個季度同時作為虛擬變數納入模型中。
7）迴歸分析中定義的(b)a.解釋變數和被解釋變數都是隨機變數b.解釋變數為非隨機變數，被解釋變數為隨機變數c.
解釋變數和被解釋變數都為非隨機變數d.解釋變數為隨機變數，被解釋變數為非隨機變數8）對於滯後模型，解釋變數的滯後長度每增加一期，可利用的樣本資料就會(b)a.增加1個b.
減少1個c.增加2個d.減少2個9）若迴歸模型中的隨機誤差項存在較強的一階正自相關，則估計模型引數應採用(d)a.
普通最小二乘法b.加權最小二乘法c.廣義差分法d.
一階差分法11）違背了下列哪條性質後最小二乘估計量仍然是blue估計量（）a．線性性b.一致性c.有效性d.
無偏性12）如果誤把非線性關係作為線性關係直接用普通最小二乘法迴歸會導致（）a．誤差項均值非零b.誤差序列相關c．異方差d.多重共線性13）常見判別模型好壞的參考標準包括（）（多選）a．節省性b.
資料優質性c.可識別性d.理論一致性14）隨機擾動項產生的原因是（abcd）（多選）（a）客觀現象的隨機性（人的行為、社會環境與自然影響的隨機性）（b）模型省略變數（被省略的具有隨機性的變數歸入隨機擾動項）（c）數學模型函式的形式的簡化（d）數學模型函式的形式的誤定（e）經濟資料的**問題補充：
判斷改錯1、標準線性迴歸模型的參數列示瞭解釋變數引起被解釋變數的相對變化，而對數模型迴歸引數則表示解釋變數引起被解釋變數的絕對變化。（f）2、如果存在異方差，普通最小二乘估計量是無偏的和無效的。（f）3、當r2=1，f=0；當r2=0，f=∞。
（）4、迴歸分析的結果要通過統計意義檢驗和計量經濟意義檢驗後方可應用。（t）5、在多元迴歸分析中，方程y=β0+β1x1+β2x2+ε中的偏回歸係數β2表示x2變化一個單位引起y的平均變化。（t）抱歉有些題不會做
好的計量經濟學模型具有哪些性質，計量經濟學都有哪些模型啊，具體怎樣運用？
一個好的計量經濟學模型應當具有如下性質 1.隨機干擾項的期望值為0 2.消除了異方差，即總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性 3.解釋變數無多重共線性 4.消除了模型中由於慣性 設定偏誤 滯後等帶來的自行關。設定誤差產生的原因是什麼？好的計量經濟學模型具有哪些性質 龍泉 1 設定誤差產生的原因是 ...
計量經濟學，計量經濟學就業方向
安徽新華電腦專修學院 現在各行各業都是需要計算機方面的辦公室工作性人才吧，薪資水平高，上班環境很舒服，永不失業單單這幾點就感覺很不錯，她已經學習快1年了，現在就有企業去學校招聘她了，並且底薪就達到7千，聽聽我也是動心了，有興趣的和我一起去投奔她吧！計量經濟學就業方向 計量經濟學應該怎麼學 奮發有為的...
計量經濟學Eviews迴歸問題，計量經濟學根據eviews迴歸結果，表格裡的資料怎麼算出來
柿子的丫頭 計算如下。1 coefficient除以standard error 等於 t statisticcost 的 t statistic就等於 56。43329 31。45720adjusted r quared 1 n 1 1 r 2 n k eg 常數c的standard error ...