1樓：匿名使用者
因為在x給定情況下，除了u項，其餘項都是一個常數，常數方差均為0，y/x的方差實際上就是u的方差。即：var（y/x）=var（u/x）
計量經濟學中,迴歸標準差怎麼計算
2樓：戀勞
假設你所謂的表中其它資料指的是eviews裡迴歸估計的輸出表
s.e. of regression=[sum of squared residuals/(t-k)]^(1/2)
sum of squared residuals是表中資料
t是觀測數，k是變數數，包括常數項
迴歸標準差反映的是各變數值與其平均數的平均差異程度，表明其平均數對各變數值的代表性強弱；公式：各變數值與其平均數的差的平方和然後再求平均數，是方差，方差開平方就是標準差。
迴歸標準差等於rss/(n-k)，即 rss dividend by degree of freedom
rss是指residuals of sum squares,
n 指樣本量，即observations
k 指估計的parameters,包括截距，引入兩個 explanatory variables, k=3
計量經濟學中homoskedasticity與heteroskedasticity
3樓：卡爾恩格斯
前一個是同方差性，後一個是異方差性
不光留個名詞你還想要什麼？homo-詞根表示『同』（homo***ual知道的吧），hetero就是『異』的意思…後面那個老長的ske什麼的（有的時候k也寫成c）就是『散開』的意思，就方差解…簡單地講同方差表示了誤差項的分佈方差是相同的，所以引數的估計有效……異方差說明了誤差項的方差隨著解釋變數變化，引數估計就不具有有效性啦，**的置信區間也不一定了……
參考資料可見任何一本內容具體的經濟計量學教科書……或者下面兩篇：
[1]breusch, t.s. and a.
r. pagan, a ****** test for heteroscedasticity and random coefficient variation, ecnometrica, vol. 47(5),pp1287-1294;
[2]goldfeld, s. and richard quandt, some tests for homoscedasticity, journal of american statistical association, vol.60(310),pp539-547.
關於這異方差的拼寫有一篇文章：
mcculloch, j., miscellenea: on heteros*edasticity, econometrica, vol. 53, no. 2,p483.
計量經濟學異方差性，這個迴歸的eviews結果是這樣，從圖上看標準差是623那個，為什麼下面寫的那個se不是
4樓：abc我是教科書
se是標準誤差，就是y的迴歸擬合值與其均值做的標準差。望採納。
5樓：匿名使用者
sd是標準差 se是標準誤差 ok
計量經濟學中，「白噪聲」通俗的講，是什麼意思啊？
6樓：匿名使用者
分佈均勻， 所有頻率具有相同能量密度的隨機噪聲。
7樓：匿名使用者
擾動項是零均值，同方差，且序列無關的。
計量經濟學中的ols是什麼意思
8樓：匿名使用者
ols是ordinary least square的簡稱，意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估計就是尋找引數β1、β2……的估計值，使上式的離差平方和q達極小。式中每個平方項的權數相同，是普通最小二乘迴歸引數估計方法。
在誤差項等方差、不相關的條件下，普通最小二乘估計是迴歸引數的最小方差的線性無偏估計。
用這種方法可以算出計量模型中的引數，它是計量經濟學中最基本，也是用的最多的方法。計算很複雜，你只要把原理搞清楚就可以了。現在都是將資料輸入軟體，由程式來計算的。
如果我沒有記錯的話，這是數學家高斯發明的方法，距今將近兩百年曆史，這個過程後來經過很多數學家改進。當然也有其侷限性，當代的數學家又發明了一些新方法，比ols要複雜很多。
計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？
9樓：匿名使用者
variable coefficient std. error t-statistic prob.
變數 係數 標準差 t統計量 p值
一般在5%顯著水平下，選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下
r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
s.e. of regression 迴歸的標準差
sum squared resid 殘差平方和
log likelihood 似然值
durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好
akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好
f-statistic 做聯合檢驗的f值
prob(f-statistic) 越小越好
10樓：匿名使用者
自己去對。計量經濟學導師給你上課時的課本圖表。
11樓：匿名使用者
就是迴歸係數、r2、aic、sc準則，f檢驗、p值等等
我經常幫別人做這類的資料分析的
計量經濟學，計量經濟學就業方向
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計量經濟學Eviews迴歸問題，計量經濟學根據eviews迴歸結果，表格裡的資料怎麼算出來
柿子的丫頭 計算如下。1 coefficient除以standard error 等於 t statisticcost 的 t statistic就等於 56。43329 31。45720adjusted r quared 1 n 1 1 r 2 n k eg 常數c的standard error ...
好的計量經濟學模型具有哪些性質，計量經濟學都有哪些模型啊，具體怎樣運用？
一個好的計量經濟學模型應當具有如下性質 1.隨機干擾項的期望值為0 2.消除了異方差，即總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性 3.解釋變數無多重共線性 4.消除了模型中由於慣性 設定偏誤 滯後等帶來的自行關。設定誤差產生的原因是什麼？好的計量經濟學模型具有哪些性質 龍泉 1 設定誤差產生的原因是 ...