懷特提出的異方差檢驗包括哪幾個步驟

時間 2021-12-25 00:12:54

1樓:瀟小尛

求迴歸估計式並計算et²

求輔助函式

計算提出假設檢驗

2樓:送去了沒

檢驗異方差性的方法有:1)圖示檢驗法。①相關圖分析。

②殘差圖分析。2)goldfeld-quandt檢驗法。3)懷特(white)檢驗。

4)帕克檢驗(parktest)和格里奇檢驗(glejsertest)。

3樓:浮誇de丿未來

按路徑view=〉residual tests=〉white heteroskedasticity(no cross terms or cross terms),進入white檢驗。此檢驗為一個方程迴歸後的操作結果,迴歸方程操作後,點view-residual test-heteroskedasticity test-white即可進行。

4樓:再多一些噴子吧

圖示檢驗法。相關圖分析。殘差圖分析。goldfeld-quandt檢驗法。懷特(white)檢驗。帕克檢驗(parktest)和格里奇檢驗(glejsertest)

5樓:不懂24k黑的白

為什麼你的頭像和我朋友的頭像那麼像

我不太會用eviews進行異方差檢驗,我用的懷特檢驗法得到了如下圖的結果,不太懂到底有沒有異方差

6樓:匿名使用者

懷特檢驗看n*r^2與相應卡方分佈臨界值(x^2(r))的大小。

n為樣本容量,r^2為相關係數,x為卡方符號,r為輔助方程中解釋變數個數。xx^

x*x2

x2x2^2

由此看輔助方程中解釋變數個數共5個,所以你去查卡方分佈表,查表得,在5%顯著性水平(如果你的問題所取得顯著性水平不是5%,那就換成你的顯著性水平再查)下,此臨界值為11.072。比較11.

072與n*r^2的大小(樣本容量自己數數),前者大,則沒異方差,否則有。

7樓:冰樹鳳凰盛夏

obs*r-squared 4.616402 probability 0.464462

看這個卡方分佈,後面的p值越接近於0,異方差就嚴重了,這裡為0.464462. 所以不存在有害的異方差

8樓:難道的棒棒

不需要查表,看後面p值即可,大於0.05,不存在異方差性

計量經濟學中用懷特(white)檢驗修正了異方差性,進行自相關檢驗時發現該模型還有序列自相關,該如何修正

9樓:匿名使用者

看你的目的是什麼啦,如果僅僅估計引數,無論是異方差還是自相關,你的引數都是無偏的;但方差較大,**準確度較低。

你要克服異方差同時還有自相關,建議擬採用fgls(可行廣義二乘),可同時達到目的。廣義差分儘管也可以,但損失自由度,而且要你自己推斷出相關係數。

但我覺得奇怪的是,你為什麼同時既有異方差又有序列相關;所以我覺得你很可能是有遺漏變數,遺漏變數進入殘差項中,且與自變數相關,最終會導致你估計非無偏且非一致。

所以,最好先用直接做迴歸,後得到的殘差,與自變數測下相關性;如相關性強,則說明存在遺漏變數。然後你採用工具變數法進行迴歸就可以了。

10樓:匿名使用者

科克倫—奧科特迭代或者普萊斯—溫斯特差分

eviews中異方差檢驗懷特檢驗怎麼看

用eviews,多個解釋變數(4個)的異方差懷特檢驗怎麼做? 做出來的結果和查表結果衝突,是什麼原因呢?

11樓:匿名使用者

顯著水平是多少? 如果α是0.05的話 p值<α ,拒絕原假設,存在r階arch效應

12樓:匿名使用者

檢驗現實不存在異方差現象了。。。

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