1樓：網友
相對於同方差而言的。所謂同方差，是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質，經典線性迴歸模型的乙個重要假定：總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。
如果這一假定不滿足，即：隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性迴歸模型存在異方差性。
單調遞增型：隨x的增大而增大，即在x與y的散點圖。
中，表現為隨著x值的增大y值的波動越來越大。
單調遞減型：隨x的增大而減小，即在x與y的散點圖中，表現為隨著x值的增大y值的波動越來越小。
複雜型：與x的變化呈複雜形式，即在x與y的散點圖中，表現為隨著x值的增大y值的波動複雜多變沒有系統關係。
事實也證明，實際經濟問題中經常會出現異方差性，這將影響回顧模型的估計、檢驗和應用。因此在建立計量經濟模型時應檢驗模型是否存在異方差性。關於異方差性檢驗的方法大致有：
圖示檢驗法、goldfeld - quandt 檢驗法、white檢驗法、park檢驗法和gleiser檢驗法。
如何判斷異方差？
2樓：網友
異方差檢驗主要有三種方法。
由於異方差通常被認為是由於殘差的大小隨自變數的大小而變化，因此，可以通過散點圖的方式來簡單的判斷是否存在異方差。具體的做法是，以迴歸的殘差的平方2ie為縱座標，迴歸式中的某個解釋變數ix為橫座標，畫散點圖。如果散點圖表現出一定的趨勢，則可以判斷存在異方差。
2） goldfeld-quandt 檢驗（缺點，只能處理單公升和單降型的異方差）
goldfeld-quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法，由goldfeld和quandt 1965年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序，去掉中間若干個值，從而把整個樣本分為兩個子樣本。
3）懷特(white) 檢驗和格里奇檢驗（ glejser test）。
goldfeld-quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法，由goldfeld和quandt 1965年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序，去掉中間若干個值，從而把整個樣本分為兩個子樣本。
最著名最常用的是第三種懷特檢驗。核心原理是判斷ui由xi解釋程度的高低，越高越有異方差。
1、 何德旭 王朝陽；時間序列計量經濟學：協整與有條件的異方差自迴歸[n];中國社會科學院院報；2003年
2 、唐少明；基於aparch—ged模型的**頭寸風險量化方法[n];****；2008年
3、 國泰君安** 蔣瑛琨 彭豔 博士 國泰君安**研究負責人 馬忠強；期指到期日效應實證成果綜述及經典實證檢驗方法[n];****；2007年
4 、廣發** 戴偉高；實盤交易大賽和序列分析技術[n];****；2008年
5 、裴勇；諾貝爾獎得主恩格爾自迴歸條件異方差模型在**研究中的應用(1)[n];****；2004年
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8 、王龍雲；諾貝爾經濟學獎看重技術方法研究[n];經濟參考報；2003年
9 、俞勤宜 張泓駿；將計量統計法應用於經濟學研究[n];中國社會科學院院報；2004年
10 、記者 王潔明 吳平；破解經濟時間數列難題[n];新華每日電訊；2003年
產生異方差的原因是什麼
3樓：小慧說教育
<>產生異方差的原因主要是常**於截面資料，**於測量誤差和模型中被省略的一些因素對被解釋變數的影響；有時產生於計量經濟模型所研究問題的本身；用分組資料估計經濟計量模型也是異方差性。
的重要**。
異方差性（heteroscedasticity）是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質，經典線性迴歸模型的乙個重要假定是：總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足，則稱線性迴歸模型存在異方差性。
異方差的修正方法
4樓：旺仔小黃黃
糾正異方差一般有三種辦法，分別是資料處理（取對數）、robust穩健標準誤迴歸和fgls法；
三種辦法可以同時使用去解決異方差問題。針對連續且大於0的原始自變數x和因變數y，進行取自然對數（或10為底對數）操作，如果是定類資料則不處理。取對數可以將原始資料的大小進行『壓縮』，這樣會減少異方差問題。
事實上多數研究時預設就進行此步驟處理。負數不能直接取對數，如果資料中有負數，研究人員可考慮先對小於0的負數，先取其絕對值再求對數，然後加上負數符號。
如果異方差是由模型的數學形式偏差所造成的，則需要修正模型的數學形式，以消除隨機項的異方差。如果異方差不是由模型的數學形式的偏差造成的，則解決隨機項異方差的基本思路是對原模型進行變換，使得新模型中的隨機項是同方差，新模型中的變數可以觀測，從而對新模型應用最小二乘法估計引數。
變換方法依賴於隨機項εi的方差σ2εi此外，如果異方差是由省略解釋變數所造成，進行模型變化雖然可以消除異方差，但引數估計值依然可能不準確，此時最好的解決方法是在模型中加入省略的解釋變數。
什麼是異方差
5樓：怪物青瞳
異方差：為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質。
異方差產生的原因：
1.常**於截面資料；
2.**於測量誤差和模型中被省略的一些因素對被解釋變數的影響；
3.有時產生於計量經濟模型所研究問題的本身；
4.用分組資料估計經濟計量模型也是異方差性的重要**。
產生的影響：如果線性迴歸模型的隨機誤差項存在異方差性，會對模型引數估計、模型檢驗及模型應用帶來重大影響，主要有：（1）不影響模型引數最小二乘估計值的無偏性；（2）引數的最小二乘估計量不是乙個有效的估計量；（3）對模型引數估計值的顯著性檢驗失效；
懷特提出的異方差檢驗包括哪幾個步驟
瀟小尛 求迴歸估計式並計算et 求輔助函式 計算提出假設檢驗 送去了沒 檢驗異方差性的方法有 1 圖示檢驗法。相關圖分析。殘差圖分析。2 goldfeld quandt檢驗法。3 懷特 white 檢驗。4 帕克檢驗 parktest 和格里奇檢驗 glejsertest 浮誇de丿未來 按路徑vi...
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