1樓：秒懂百科
遠期利率：即期利率水平
2樓：壬怡牽素欣
3*6的遠期利率,是指三個月後6個期的利率.題目中的6個月當期利率8%,應該是9個月期才可以計算,假如是9個月期.
可以這樣理解,銀行即期借款(假如1元),期限9個月(利率8%),將借來的錢投資(利率6%)三個月,三個月後投資本利收回,貸給遠期利率的買家(利率r),貸款收回的本利正好是銀行借期為9個月的本利相同.
1*(1+6%/4)*(1+r/2)=1*(1+8%*9/12)r=[(1+8%*9/12)/(1+6%/4)-1]*2=8.867%
3*6的遠期利率8.867%
3樓：匿名使用者
1.由(1+5%)(1+r)=(1+8%)(1+8%)可得r=11.09%
2.p/p=-dr
(上式中p、r分別表示資產或負債的價值和年利率的變化量,d為久期)r=5.5%-5.0%=0.5%
可得 資產的變化量為p1=-5*0.5%*1000=-25負債的變化量為p2=-4*0.5%*800=-16綜上 銀行的價值變化量為-9.00
4樓：及時晴
第一題：c
第二題：d
第一題用的是遠期利率計算的預期理論。沒有考慮風險溢價的因素。注意用複利計算，能夠得到11.085%的結果，當然也可以不用複利，簡單得出11%的結果。
第二題用的是久期分析法，比較簡單。不再多說。
關於遠期利率計算公式
5樓：樑千秋
姐妹，第一張圖是一年計算一次複利，所以本金+利息=a(1+r)∧n,第二張圖是連續計算複利，所以本金+利息=ae∧rn,用的公式不一樣，而且這裡假定本金a=1
6樓：獼猴桃橙
第一張圖表示的是間斷複利計息方式，第二張圖表示的是連續複利計息方式
7樓：
@hcdyjjvccfh
關於遠期利率的計算題，萬分緊急
8樓：匿名使用者
該問題的解答運用了國際金融領域著名的利率平價關係公式。
具體可見姜波克《國際金融新編》100-102頁匯率決定理論的套補的利率平價理論。
其他的國際金融教材也會有此理論的。
若把題中的三個解式連起來寫，就會更明白些。即1000000 * 0.7782 * [（1+3.75% * 90/360）/(1+3.125% * 90/360)]
關於遠期利率及遠期利率協議的計算問題 5
9樓：匿名使用者
設遠期利率為r，指第2年開始到第三年
結束的利率
則exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)可解出r＝13%
遠期利率協議是存款協議，存版款結束時（權第三年末），按照協議利率存款獲得的利息比按照實際利率存款獲得的利息低，其數值為100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469
將該數值貼現3年到現在，可得遠期利率協議的價值為－2.469*exp（－11%＊3）＝-1.775
關於遠期利率協議fra日期計算問題
10樓：匿名使用者
起算日為7月11日（週三），確定日為起算日後一個月，名義存款或放款從8月13日（8月11、12為非營業日），確定日為8月13日（週一）。結算日為8月15日（週三）。到期日為11月13日。
天數是按照月份不同分別計算的實際天數。
遠期利率協議有什麼用，遠期利率協議是什麼意思啊？
來自百龍天梯芳香襲人 的雨樹 遠期利率協議的用處功能 通過固定將來實際交付的利率而避免了利率變動的風險利率用利差結算，資金流動量小，為銀行提供了一種管理利率風險而又無需改變資產負債結構的有效工具 遠期利率協議具有簡便 靈活 不須支付保證金等優點。 遠期利率協議的作用在於規避市場利率風險。對資金融入方...
遠期利率協議中結算金是哪方支付，為什麼遠期利率協議的現金結算是在計息期末，利率期貨
鑽誠投資擔保 交易形態 遠期bai 利率協議在場du外交易市場成交zhi，交易金額dao和交割日期都不受限版 制，靈活簡便。利權率 交易所內交易，標準化契約交易。信用風險 遠期利率協議雙方均存在信用風險，利率 極小 交割前現金流 遠期利率協議不發生現金流 遠期利率協議有什麼用? 來自百龍天梯芳香襲人...
遠期匯率的計算，遠期匯率的計算題！
知道哥 1 即期匯率 瑞士法郎 美元 1 5.4635 1 5.4615 0.18303 0.18310 遠期匯率 美元 瑞士法郎 5.4615 0.0068 5.4635 0.0063 5.4547 5.4572 瑞士法郎 美元 1 5.4572 1 5.4547 0.18324 0.18333 ...