請教各位關於用STATA做SVAR的幾個問題

時間 2023-01-23 12:25:10

1樓:

svar用stata做很方便我也很熟悉的。

請教用stata實現sfa的問題

2樓:微信

spss可以不用標準化,stata不清楚軟體背後的具體機理。不過有一點可以肯定的是,主成份分析對極端異常值很敏感,所以建議對原始資料做相應處理後再使用pca命令。

請教關於stata裡xtlogit的問題

3樓:兆文老師

這個還是logit命令啊,只不過處理的資料是面板資料而已。面板資料邏輯迴歸。

請教svar在eviews上怎麼實現

4樓:秀才周曄

呵呵,這個問題以前曾經困擾過我一陣子,後來自己摸索出來了。我的畢業**就有用到svar及脈衝分解。具體步驟如下。

一、 建立var模型。

二、 選擇proc選項下的estimate structural factorization……選項。

三、 在彈出的svar option選項框中填入條件約束,圖中示例為短期約束矩陣(1,2)為零,點選確定。

四、 而後會出現svar的模型(此時非var,是svar),再點選impulse,出現脈衝響應函式的對話方塊,進行選擇。

五、 最關鍵的步驟,在脈衝響應函式的選項中選擇impluse definition 選項,再選擇其中的structural decomposition 選項,點選確定,此時便會出現svar的脈衝響應函式。

當然,如果你不需要脈衝圖,只要。

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