1樓：篂篸
可根據公式求得d1=0.5409, d2=0.1873查表後得到n(d1)=0.
7057, n(d2)=0.5742所以n(-d1)=0.2943, n(-d2)=0.
4258最後得出答案put price是1.5062和用excel算出的答案1.504664誤差應該不算很大~附上具體計算過程。。
如何理解 black-scholes 期權定價模型
2樓：鑽誠投資擔保****
black-scholes-merton期權定價模型(black-scholes-merton option pricing model)，即布萊克-斯克爾斯期權定價模型。
2023年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，哈佛商學院教授羅伯特·默頓(robert merton)和斯坦福大學教授邁倫·斯克爾斯(myron scholes)，同時肯定了布萊克的傑出貢獻。
斯克爾斯與他的同事、已故數學家費雪·布萊克(fischer black)在70年代初合作研究出了一個期權定價的複雜公式。與此同時，默頓也發現了同樣的公式及許多其它有關期權的有用結論。默頓擴充套件了原模型的內涵，使之同樣運用於許多其它形式的金融交易。
根據black-scholes公式和看漲-看跌期權平價關係推導看跌期權的定價公式。
3樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**版
k-------期權的執行權**
r -------無風險利率
t-------行權**距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
請問black-scholes模型中的n（d1）n（d2）怎麼算啊？我已經算出d1和d2的值了
4樓：匿名使用者
n代表normal distribution。查d1和d2在正態分佈表中的值，就是n(d1)和n(d2)了。
5樓：雨萱
excel中，用norm.s.dist (z,cumulative)函式，或者normsdist（）函式，就可以進行運算了。
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