1樓：網友
投資組合的均值是它們的加權平均數，方差則與它們各自的相關係數有關。
2樓：煙雨中的孤單
一言難盡，去看馬克維茨投資組合理論（capm模型）~~
3樓：一生花一火花
任何投資者都希望投資獲得最大的回報，但是較大的回報伴隨著較大的風險。為了分散風險或減少風險，投資者投資資產組合。資產組合是使用不同的**和其他資產構成的資產集合，目的是在適當的風險水平下通過多樣化獲得最大的預期回報，或者獲得一定的預期回報使用風險最小。
作為風險測度的方差是回報相對於它的預期回報的離散程度。資產組合的方差不僅和其組成**的方差有關，同時還有組成**之間的相關程度有關。為了說明這一點，必須假定投資收益服從聯合正態分佈（即資產組合內的所有資產都服從獨立正態分佈，它們間的協方差服從正態概率定律），投資者可以通過選擇最佳的均值和方差組合實現期望效用最大化。
如果投資收益服從正態分佈，則均值和方差與收益和風險一一對應。
如本題所示，兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。****。
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=
標準差=標準差為方差的開根，標準差的平方是方差)
2。債券**。
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=
標準差=注意到，****的預期收益率和風險均高於債券**。然後我們來看****和債券**各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=
繁榮：50%*(28%)+50%*(3%)=
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(
該投資組合的標準差為：
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。乙個權重平均的組合（**和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的**或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關係的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關係數決定了兩種資產的關係。相關性越低，越有可能降低風險。
如何證明在均值-方差效用下,論證任意乙個有效投資策略都可以由兩個不同的有效複製組合
4樓：
摘要。親，您好很高興為您解答：如何證明在均值-方差效用下，論證任意乙個有效投資策略都可以由兩個不同的有效複製組合答：
在均值方差效用下，論證任意乙個有效投資策略都可以由兩個不同的 有效組合複製。偏好關係的一致性公理。都可以由這兩個分離的點所代表的有效組合的線性組合生成。
乙個決定**既定風險-收益特徵的均值方差效率資產組合的投資者，如何證明在均值-方差效用下，論證任意乙個有效投資策略都可以由兩個不同的有效複製組合。
親，您好很高興為您解答：如何證明在均值-方差效用下，論證任意乙個有姿咐效投資策略都可以由兩個不同的有效複製組合答：在均值方差效用下，論證任意乙個有效投資策略都可以由兩個不同的 有效組合複製。
偏好關跡掘純系的一致性公理散舉。都可以由這兩個分離的點所代表的有效組合的線性組合生成。 乙個決定**既定風險-收益特徵的均值方差效率資產組合的投資者，論證如果念稿乙個投資者是嚴格風型高團險厭惡的，在風險厭惡程度和風險資產的風險不變的情況下，其對風險資卜橘產做多的等價條件是風險資產有正的風險溢價。
親親，市場風險溢價=rm-rf=市場的平均收益者行扒-無風收益率。這個差額就是表示比無風險收益率多出的為風險而支付的多的收益率【溢酬】。 投資者帶絕對風險越厭惡，說明他對風險很敏感，你給他的溢酬要越多，他才會考慮投資這個方案。
如果投資者對風險不厭惡，你給他的溢酬少，他也可能會接受首昌。
證劵投資學的最小方差組合計算問題
5樓：
摘要。組合方差=a投資比例的平方*a的方差+b投資比例的平方*b的方差+2*a投資比例*b投資比例*a標準差*b標準差*a和b的相關係數。
x^2*x就是a的投資比例，1-x當然就是b的投資比例了。
求最小方差，對x求一階導數，令其等於0,解出x=5/11（不會求導用拋物線原理也可以）
把x代回計算方差的式子，得到最小方差=0
證劵投資學的最小方差組合計算問題。
組合方差=a投資比迅蔽例的平方*a的方差+b投資比例的平方*b的方差+2*a投資比例*b投資比例*a標準差*b標準差*a和b的相關係數=x^2*就是a的投資比例，1-x當然就是b的投資比例了。求最小方差，對x求一階導數，令其等於0,解中譽出畝培州x=5/11（不會求導用拋物線原理也可以）把x代回計算方差的式子，得到最小方差=0
這題呢。您稍等。
求解：投資組合的方差 （需要計算過程和解釋。謝謝）
6樓：小易眼中的金融法則
var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)
w1=， w2=， var1=， var2= ， cov(1,2)=帶入 var（p）= 。
再進行開方，得到。
選 d算得挺累的，給個贊。
投資組合的方差問題
7樓：民生劍俠
用組合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)
w1=， w2=， var1=， var2= ， cov(1,2)=
帶入 var（p）= 。
故選a。
8樓：網友
投資組合的方差=(40÷50)2×。故選a。
對於包含四個資產的投資組合，方差是怎麼算的。
9樓：廉羽智碧玉
四**票，還有點兒麻煩，要加4*4=16項，設權重分別為w1,w2,w3,w4協方差矩陣的16項分別為m11到m44，則投資組合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14
w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24
w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34
w4*w1*m41+w4*w2*m42+w4*w3*m43+w4*w4*m44
10樓：匿名使用者
馬克維茨**均值方差，具體的公式書上有呀，
表示任意的帶「一」的成語有哪些，表示任意一個的帶「一」的成語有哪些？
任意的意思是 任隨其意，不受約束 就是一個人總是按照自己的想法做事 一意孤行 指不接受別人的勸告，頑固地按照自己的主觀想法去做。帶一字的成語有哪些 1.別樹一幟 成語拼音 bi sh y zh 成語解釋 別 另外 樹 建立。另外立起一面旗幟。比喻開創新路另成一家。成語出處 清 鄒容 革命軍 第二章 ...
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