1樓：匿名使用者
你得知道內涵價值指立即履行合約時可獲取的總利潤，也就是說我現在就執行期權時的獲利，如果權利金小於內涵價值，就是我花1塊就能立馬賺2塊。。。。哪有那麼好的事情。。所以權利金一般都會比內涵價值高。
如果真比他低了。。那賣期權的那個人就是傻子了。。
不過你可以這麼想，真要是低了，時間價值是負數，就代表不需要時間即可獲利，也是有意義的，只是由於不可能出現這種情況所以講時間價值都是大於等於0 的。（內涵價值也是大於等於0 的，小於0 的叫虛值）
至於第二個問題我也沒搞懂--~不過內涵價值不會牽扯到未來啊。。那會受影響的只有期權**也就是權利金了。。那就得研究期權定價了。。--！！那個好複雜的說
期權定價你可以看看簡單點的bs模型，或者其他像rho之類的。
簡單點來說吧，高利率情況下的折現值會減小麼，那就是期權價值減小，在內涵價值不變的情況下，那就是時間價值減小了。。這是粗略的解釋，詳細的就去看數學模型吧。
2樓：匿名使用者
問題二主要是針對歐式看跌期權，因為歐式看跌期權的按執行****賣出是要打折的，即x/[1＋r（t－t）]。所以當r越大，現值就越小。而看跌期權的權利金是不能比這個現值大，所以權利金也就小了。
當內涵價值不變的話，時間價值就自然小了。
什麼是期權的時間價值?
3樓：匿名使用者
你好到期的時候就沒有時間價值了呀，200點的差異就是內涵價值呀。
4樓：侃侃期權
我用白話一點說會比較好一點,如果要知道的更精準可以去查一下書本。
你買期權,權利金(即你付出去的金額)的金額,超過內在價值的那一部分。
虛值期權,全部都是時間價值。若是實值的期權,比如說50etf為2.910元,而2.
85行權價的認購期權0.0800元,那麼,2.910-2.
85=0.0600---這是內在價值。
而0.0800-0.0600=0.0200則是時間價值,而期權是10000份,故買1張2.85的實值認購期權其時間價值是200元
5樓：寧靜務遠
期權的價值，包括內在價值，時間價值。時間價值呢，一般不易直接計算，以期權的實際**減去內在價值求得。
內在價值呢，就是你的期權合同，如果馬上執行，所獲得的收益。
內在價值根據看漲期權和看跌期權而不同，基本公式雖一樣，但，絕對值後一樣。
差不多，就可以算出來了。
不過，時間價值似乎沒有多大的影響吧。分析它的價值也不高
什麼是期權的時間價值
你好到期的時候就沒有時間價值了呀，200點的差異就是內涵價值呀。 侃侃期權 我用白話一點說會比較好一點,如果要知道的更精準可以去查一下書本。你買期權,權利金 即你付出去的金額 的金額,超過內在價值的那一部分。虛值期權,全部都是時間價值。若是實值的期權,比如說50etf為2.910元,而2.85行權價...
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