1樓：匿名使用者
一般進行adf檢驗要分3步：
1 對原始時間序列進行檢驗，此時第二項選level，第三項選none.如果沒通過檢驗，說明原始時間序列不平穩；
2 對原始時間序列進行一階差分後再檢驗，即第二項選1st difference，第三項選intercept,若仍然未通過檢驗，則需要進行二次差分變換；
3 二次差分序列的檢驗，即第二項選擇2nd difference ，第四項選擇trend and intercept.一般到此時間序列就平穩了！
2樓：廣西建築培訓
1、p值是t統計量對應的概率值,所以t和p兩者是等效的,看p就夠了.p值要求小於給定的顯著性水平,一般是0.05、0.01等,p越接近於0越好；
2、是要判斷adf值與三個水平下的值,小於的話,不需要做差分,大於的情況下要做差分序列和adf檢驗；
3、p值和adf檢驗都是參考目標,但主要是adf值,因為它的約束較p值嚴格,p值存在於給定顯著水平內即可.e-views中很多資料值相同的參考意義,建議你去看看e-views軟體的說明書,那裡一般有詳細介紹。
eviews怎麼做adf單位根檢驗，怎麼看結果的具體操作
3樓：戀勞
具體的操作在附加中。
結果的判斷如下：
原假設是有單位根，p值大於顯著性水平（0.1 or 0.05），不能拒絕原假設，就是有單位根，需要做差分。
例如下面這個結果
就是有單位根。
eviews單位根檢驗結果怎麼看 10
4樓：未月淋淋
看adf那一行的p值，越接近0越說明序列是平穩的，第一個p=0.0526，在10%上通過平穩性檢驗，在5%上不通過，第二個p=0.0730，也是在10%上通過5%上不通過
adf檢驗結果中，判斷是否平穩，是看adf的值還是p值啊，是不是二者都可，p值大了不平穩，
5樓：伏亙師夜
那個都可以
p值的話是看0.026和0.05作比較，拒絕原假設說明不存在單位根adf檢驗值
-4.024029982827756
和5%水平的-3.67361607227004比較，說明在5%的顯著水平上序列是平穩的
6樓：深黯之花
p值是t統計量對應的概率值，所以t和p兩者是等效的，看p就夠了。p值要求小於給定的顯著性水平，一般是0.05、0.01等，p越接近於0越好；
是要判斷adf值與三個水平下的值，小於的話，不需要做差分，大於的情況下要做差分序列和adf檢驗；
p值和adf檢驗都是參考目標，但主要是adf值，因為它的約束較p值嚴格，p值存在於給定顯著水平內即可。e-views中很多資料值相同的參考意義，建議你去看看e-views軟體的說明書，那裡一般有詳細介紹，你以後的問題就不會停留在初步了，說明書一般是英文的。。
adf檢驗中如何確定常數項和趨勢項
7樓：凝月兔兔
最開始可以用資料描點，大致看下有沒有明顯的趨勢。通常來講要一個一個的試~看結果那個好就選取哪（主要是參照criteria information ） 那項。我有點忘記了~criteria information那項應該是數值越小越好~
8樓：黑白の都靈心
截距項和趨勢項的選取 有兩種方法：
第一種，可以通過line圖來判斷
如果序列在偏離0的位置呈現： 隨機變動或有線性趨勢， 就有截距項如果line圖隨時間有 呈明顯變化趨勢，就有趨勢項第二種，但實際上：通常來講要 （有截距項 有截距項又有趨勢項 都沒有）三種情況一個一個的試
看做出結果哪個好就選取哪項（選結果中schwarz criterion 最小那項最有 sc準則）。
9樓：匿名使用者
說實話，無論做那個都行，你一個一個試，看三個選項哪個檢驗結果最好，就選哪個。你去看管理世界什麼的雜誌，都是這樣寫的，沒事，哪個置信度最高，檢測出平穩序列。就選它
計量經濟學中的df檢驗和adf檢驗 50
10樓：匿名使用者
一、df檢驗
隨機遊走序列 xt=xt-1+μt是非平穩的，其中μt是白噪聲。而該序列可看成是隨機模型xt=ρxt-1+μt中引數ρ= 1時的情形。也就是說，我們對式 xt=ρxt-1+μt
（1） 做迴歸，如果確實發現ρ=1，就說隨機變數xt有一個單位根。可變形式成差分形式：xt=(ρ-1)xt-1+μ t =δxt-1+ μt
（2）檢驗
（1）式是否存在單位根ρ=1，也可通過（2）式判斷是否有 δ=0檢驗一個時間序列xt的平穩性，可通過檢驗帶有截距項的一階自迴歸模型 xt=α+ ρxt-1 +μt （*）中的引數ρ是否小於1。或者：檢驗其等價變形式xt=α+ δxt-1+μt（**）中的引數δ是否小於0 。
零假設 h0：δ= 0；備擇假設 h1：δ< 0 可通過ols法估計xt=α+ δxt-1+μt並計算t統計量的值，與df分佈表中給定顯著性水平下的臨界值比較：
如果：t < 臨界值，則拒絕零假設h0：δ= 0 ，認為時間序列不存在單位根，是平穩的。
二、adf檢驗
在df檢驗中，實際上是假定了時間序列是由具有白噪聲隨機誤差項的一階自迴歸過程ar(1)生成的。但在實際檢驗中，時間序列可能由更高階的自迴歸過程生成的，或者隨機誤差項並非是白噪聲，為了保證df檢驗中隨機誤差項的白噪聲特性，dicky和fuller對df檢驗進行了擴充，形成了adf（augment dickey-fuller ）檢驗。
進行adf檢驗要分3步：
1 對原始時間序列進行檢驗，此時第二項選level，第三項選none.如果沒通過檢驗，說明原始時間序列不平穩；
2 對原始時間序列進行一階差分後再檢驗，即第二項選1st difference，第三項選intercept,若仍然未通過檢驗，則需要進行二次差分變換；
3 二次差分序列的檢驗，即第二項選擇2nd difference ，第四項選擇trend and intercept.一般到此時間序列就平穩了。
在進行adf檢驗時，必須注意以下兩個實際問題：
（1）必須為迴歸定義合理的滯後階數，通常採用aic準則來確定給定時間序列模型的滯後階數。在實際應用中，還需要兼顧其他的因素，如系統的穩定性、模型的擬合優度等。
（2）可以選擇常數和線性時間趨勢，選擇哪種形式很重要，因為檢驗顯著性水平的 t 統計量在原假設下的漸近分佈依賴於關於這些項的定義。
11樓：宇宙霹靂
看看這個吧你就會了
eviews單位根檢驗結果怎麼看
未月淋淋 看adf那一行的p值，越接近0越說明序列是平穩的，第一個p 0.0526，在10 上通過平穩性檢驗，在5 上不通過，第二個p 0.0730，也是在10 上通過5 上不通過 eviews怎麼做adf單位根檢驗，怎麼看結果的具體操作 戀勞 具體的操作在附加中。結果的判斷如下 原假設是有單位根，...
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