1樓：
國內的量化策略可以簡單分為三個型別，alpha策略，cta策略以及高頻交易策略。其中主要的是alpha策略和cta策略。
2樓：天祥之
確定樣本空間：綜合收益、風險因素，確定**池，比如是全部成分股還是全市場，是中證還是其他標準，這個部分很關鍵，也決定了整個模型資料輸入的**。
構建篩選模型：確定投資邏輯，國內一般的做法都是在多頭建立多因子選股模型，那就要確定多因子的構成邏輯，有效因子及各自權重。
構建投資組合：綜合投資目標收益率、期望把波動性，資金量，預期投資週期等，確定**數量、權重、調倉的綜合策略。
風險敞口控制：既然是量化對沖策略，很重要的就是控制好多頭的風險敞口暴露，由於國內沒有****，**組合和股指**（上證50、滬深300、中證500）之間必然會存在市值、風格、行業等各種型別的風險暴露，需要進行即時計算和調整；
對沖風險管理：這裡包括股指**和現貨之間的基差風險（如果**比現貨貴，即股指**貼水，對沖本身就會吃掉很多alpha收入），**合約到期展倉造成的流動性風險、**異常波動風險，以及可能由於市場大幅波動導致**保證金不足被交易所強平的風險等。
量化交易都有哪些主要的策略模型?
3樓：小青清愛生活
1、alpha策略
全對沖的叫做alpha策略，不對沖的在市面上常被稱作指數增強策略。二者所用模型一樣，但後者少了**的對沖。缺少對沖有壞處也有好處，壞處是這種策略的收益曲線是會有較大的回撤。
但好處方面，在大漲的年份，這種策略的表現會特別好。
2、cta策略
cta策略的特點是收益風險比相對alpha來說會較低。但是在**較好的年份收益可能會很高，尤其是在早期。而且，無論是在程式設計還是策略上，cta入門的難度相對來說都是最低的。
3、高頻交易策略
國內使用高頻交易策略主要應用在，**趨勢、**套利、**做市、**t+0以及全做市交易，國外機構自營交易，比如美股以及股指等。國內做高頻交易的基本上都是私募，但高頻交易的產品基本上不會對外募集或者極少對外募集。
國內發展趨勢。
國內量化投資規模大概是3500到4000億人民幣，其中公募**1200億，其餘為私募量化**，數量達300多家，佔比3%(私募管理人共9000多家)，金額在2000億左右。
中國****的整體規模超過16萬億，其中公募14萬億，私募萬億，樂觀估計，量化**管理規模在國內****的佔比在1%~2%，在公募****佔比不到1%，在私募****佔比5%左右，相比國外超過30%的資金來自於量化或者程式化投資，國內未來的增長空間巨大。
量化交易主要有哪些經典的策略？
4樓：生活小學問
交易策略，量化策略，主觀策略，常見策略。
交易策略：乙個完整的交易策略一般包括交易標的的選擇，進出場時機的選擇，**和資金管理等幾個方面。按照人的主觀決斷和計算機演算法執行在策略各方面的決策中的參與程度的不同，可以將交易策略分為主觀策略和量化策略。
主觀策略：主觀策略主要依靠投資者的主觀判斷，**市場的投資者通過對產業上中下游、供需、巨集觀經濟預期等的調查做出自己的判斷。類似**市場的主觀投資者通過深入研究行業的各個方面，調查行業內的上市公司，形成交易決策。
量化交易注意事項。
在量化交易中，交易規則、引數和回測都要依靠歷史資料計算獲得。我們無法判斷這些從歷史資料中獲得的規律能否在未來的市場中持續有效，所構建的交易模型也無法判斷能否應用。
簡單的量化因子和策略更容易讓人理解和接受，但越是簡單的策略越容易被人們知悉，量化交易所獲得的超額收益也越低。
什麼是量化交易
5樓：
親親，您好。很高興為您解答<>
1.量化交易是指藉助現代統計學和數學的方法，利擾孫用計算機技術來進行交易的**投資方式。量化交易從龐大的歷史資料中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數模李悄量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可以持續的、穩定且高於平均收益的超額回報。
2.量化交易起源於上世紀七十年代的**市場，之後迅速發展和普及，尤其是在**交易市場，程式化逐漸成為主流。有資料顯示，國外成熟市場**程式化交易已佔據總交易量的70%-80%，而國內則剛剛起旦渣步。
手工交易中交易者的情緒波動等弊端越來越成為盈利的障礙，而程式化交易天然而成的精準性、100%執行率則為它的盈利帶來了優勢。
什麼是量化交易
6樓：黃科普法律
量化交易是指藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的**投資方式，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下，作出非理性的投資決策。
一、**，是多種經濟權益憑證的統稱，也指專門的種類產品，是用來證明券票持有人享有的某種特定權益的法律憑證。**主要包括資本**、貨幣**和商品**等。狹義上的**主要指的是**市場中的**產品，其中包括產權市場產品如**，債權市場產品如債券，衍生市場產品如****、期權、利率**等。
**的風險性，表現為由於**市場的變化或發行人的原因，使投資者不能獲得預期收入，甚至發生損失的可能性。**投資的風險和收益是相聯絡的。在實際的市場中，任何**投資活動都存在著風險，完全迴避風險的投資是不存在的。
二、量化交易具有以下特點：
1、紀律性。
根據模型的執行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥倖心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
2、系統性。
具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括巨集觀週期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利**、市場情緒等多個角度；三是多資料，即對海量資料的處理。
3、套利思想。
定量投資通過全面、系統性的掃瞄捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過**低估資產、賣出高估資產而獲利。
4、概率取勝。
一是定量投資不斷從歷史資料中挖掘有望重複的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。
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