1樓：小小老漁夫
為了分析方便，一般的****軟體會把不同年份的相同月份的**合約連起來顯示。
例如強麥xx09合約，就是把每年的9月合約連起來顯示，03年顯示的是0409合約，就是2023年9月的合約，該合約退市後，接下來顯示0509合約，依此類推，現在顯示0909合約。
不知我說明白了沒有。
2樓：到處溜達的野貓
鄭州的小麥**交易早在十多年前就有了，只是那時主要交易品種是綠豆，小麥很少有人做。當時鄭州的上市品種有綠豆、小麥、花生仁、玉米，但除了綠豆其餘品種幾乎沒人做。
直到2023年6月份綠豆最後一次多頭逼倉失敗後，證監會嚴整了一把，把漲跌停板限制到上下6個點（正常是上下120點），造成綠豆交易日漸式微，此後小麥才開始活躍起來，並且開始分為強筋小麥和硬麥兩個交易品種。
3樓：****
909合約是 2023年9月到期交割月份。。。
03年是小麥上市的時間。。。一直到現在。
4樓：鍵盤の鎖定
是對的 小麥上市是03年11.28 你說的0909合約 只是一個單獨的合約是指的這個合約開始出現的時間為07.11.28 不是代表小麥的合約
關於**合約交易的問題。
5樓：小小老漁夫
**的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為****會**，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為****會**，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下**做空建倉、平倉的過程:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要**,您在**市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標準麥,**是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空建倉（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的**合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,**了,跌到每噸1800元時,您在市場上按每噸1800元買了10噸麥,以合約的每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的**合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出（建倉）一手麥,在1800點買平（倉）就可以了,非常方便.●
**建倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價**,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買**麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。
不知這樣說，您清楚了沒有。
6樓：匿名使用者
反覆看了樓主的問題，其實兩個問題可以歸納為一個問題來解釋。我的理解是，這是關於**市場做空的原理的問題。
**之所以可以做空（所指的賣出建倉），是因為**是一種優化了的遠期交易，也就是說是一種未來的買賣。
假設，你的朋友打算在09年5月買進一臺膝上型電腦，能夠接受的**是5000元一臺，而你則認為該膝上型電腦的**會**，據你估計會**到3000元左右，這時，你覺得如果你跟你朋友以5000元一臺的**簽訂一個09年5月交貨的筆記本銷售合同，到了5月份，會有2000元一臺的利潤可賺。而你不是電腦生產商，也沒有筆記本，如何來保證在09年5月交貨呢？如果**跌幅比較大，到時，你朋友不要貨了怎麼辦呢？
那麼這就產生了保證金，不管是簽約的買方還是賣方都向第三方（日常生活中的證明人）交一定的保證金用來保證履約。
情況一：到了09年5月（也可以是你們簽約後的任意一天），**果真**到3500元一臺，這時，你認為，如果以3500的**買回來把貨給朋友，那麼你可以淨賺1500元，於是，你就到電腦城去買了一臺所規定的筆記本來給你朋友，交易結束，你賺了1500元。
情況二：到了09年5月（也可以是你們簽約後的任意一天），該筆記本市場價跌到3500元，你本來想買電腦來給你的朋友，可是，你朋友認為該筆記本跌到這個**，他已經不想要了，甚至認為**可能還會**，但又不能毀約，因為交了定金的，這時，你朋友為了贖回自己所交付的保證金（定金），不得不向你支付1500元。
上述比較囉嗦，歸納一下：**市場是買空賣空，從交易的開始到結束，你至始至終都沒有商品本身，而買賣的是一種標準化的合約，同時，**交易所是向買賣雙方收取同樣的保證金來作為履約保證的。合約到期，你不但可以通過**市場對衝來履約，還可以通過實物交收來履約。
不過重要的一點時，你並不一定要合約到期了再履約，你可以在合約到期前的任意時間履約。
7樓：
1沒有理解錯
2指出個小錯誤先 如果做空不滿意現狀應該是更低的**平倉才能得到更大的利潤 而不是更高。 你說的這種情況非了私下裡 畢竟現在都是網上交易
還有種就是期轉現 這是現貨商私下可以商量好 然後到交易所直接交割的一個方式 但是貌似更你說的手法沒什麼關係。
8樓：鐵世
1.第一句話有點問題，因為你賣出建倉後，是有權利這麼做，而不是必須這麼做。
2。不行的。因為**交易是通過交易所進行的，建倉平倉只能按照 當時的**執行，不允許以其他**私下交易。再說人家當時完全可以在更好的**成交，幹嘛要多給你點錢。
9樓：匿名使用者
1.**合約可以賣出建倉，這樣建倉後我就有義務在未來某一日以協定的**賣出**合約上的標的物。可以這樣理解嗎？
答:是這樣理解的。
2.在賣出建倉後，假如價**，我已經有點盈利，但這時平倉又不符合我的收益要求，這樣我可否以高於平倉結算價將這個在「未來某一日以協定的**賣出**合約上的標的物」的這個權利專賣給別人？？？？
簡單說就是建倉後轉讓**合約，這樣可以的嗎？？？？
答：賣出開倉後，如果你想了結手上合約，就直接**平倉，這樣就算完成一次交易了。
新手有關**的問題 求大神
10樓：美爾雅**
題主說的是交割時的多頭和空頭吧。在市場上交易的是標準化**合約，通俗來講就是買賣雙方同意將來某一時間以某一**對某一貨物或資產進行交易的合同，需要同時具備買方和賣方才能產生交易或者說形成一份**合約（比如你去超市買東西，你就是買方，超市就是賣方，只有同時具備買賣雙方才能形成交易），而在交割時，買方（多頭）支付貨款，賣方（空頭）提交標準倉單（可以理解為貨物），雙方交易的都是同一種貨物，只是貨物從賣方手上流入到了買方手上。
11樓：很你我
**到期交割方式有兩種，一種是現金交割，一種是實物交割，其中股指**和國債**採用現金交割的方式，其他品種都是實物交割。
12樓：最後一地田
首先國內**分自然人戶和法人戶；
自然人戶(在大商所和鄭商所)是不可以進入交割月交易的；
法人戶可以進入交割月交易，到最後也可以進行實物交割的；
13樓：
這都是**，前者是**賣方，後者是**買方
14樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種手續費都只加1分（只+0.01）
關於**合約的問題
15樓：匿名使用者
朋友你說的沒錯,這就是用白話講的最通俗的意思.實際**就好像是我們做生意，低買高賣，只不過你買進的不是實際的貨物，而是合約，你所付的不是貨物的全款，而是一定比例的保證金，但你實際獲利的金額則是買賣之間的實際差價。當然你舉得例子只是做多時的例子，反過來做空也是同樣的道理。
不知你現在是為應付考試還是學習實盤操作，不論怎樣祝你好運！別忘給我好評喲，呵呵呵！！！
16樓：匿名使用者
**合約指由**交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標準化合約。**合約的標準化條款一般包括：
（1）交易數量和單位條款。每種商品的**合約規定了統一的、標準化的數量和數量單位，統稱「交易單位」。例如，美國芝加哥**交易所規定小麥**合約的交易單位為5000蒲式耳（每蒲式耳小麥約為27.
24公斤），每張小麥**合約都是如此。如果交易者在該交易所買進一張（也稱一手）小麥**合約，就意味著在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥。
（2）質量和等級條款。商品**合約規定了統一的、標準化的質量等級，一般採用被國際上普遍認可的商品質量等級標準。例如，由於我國黃豆在國際**中所佔的比例比較大，所在在日本名古屋穀物交易所就以我國產黃豆為該交易所黃豆質量等級的標準品。
（3）交割地點條款。**合約為**交易的實物交割指定了標準化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。
（4）交割期條款。商品**合約對進行實物交割的月份作了規定，一般規定幾個交割月份，由交易者自行選擇。例如，美國芝加哥**交易所為小麥**合約規定的交割月份就有7月、9月、12月，以及下一年的3月和5月，交易者可自行選擇交易月份進行交易。
如果交易買進7月份的合約，要麼7月前平倉了結交易，那麼7月份進行實物交割。
（5）最小變動價位條款。指**交易時買賣雙方**所允許的最小變動幅度，每次**時**的變動必須是這個最小人們價位的整數倍。
（6）每日**最大波動幅度限制條款。指交易日**合約的成交**不能高於或低於該合約上一交易日結算價的一定幅度，達到該幅度則暫停該合約的交易。例如：
芝加哥**交易所小麥合約的每日**最大波動幅度為每蒲式耳不高於或低於上一交易日結算價20美分（每張合約為1000美元）。
（7）最後交易日交款。指**合約停止買賣的最後截止日期。每種**合約都有一定的限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，準備進行實物交割。
例如：芝加哥**交易所規定，玉米、大豆、豆粕、豆油、小麥**的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
除此之外，**合約還包括交割方式、違約及違約處罰等條款。
關於期貨強行平倉的問題，關於期貨強行平倉的一個問題。
金陵鬼傑 這個制度是 公司為了避免您和公司的市場風險所採取的有效措施，風險在於一旦有一次突然跌停，可能 公司不能第一時間通知到您，或者通知到您的時候您已經損失40 50 的資金時，您就會明白 的風險了。 但是如果你追加保證金的話還有一定的概率可以賺錢的 那簡單說，每次虧10 就被強平，你也沒幾次可以...
7月17日是股指期貨三大主力合約的交割日是什麼意思
股指 三大主力合約是 if滬深300股指 ih上證50股指 ic中證500股指 例如，if1507是指從上海 交易所和深圳 交易所選出來的300支 的綜合指數值，15年7月到期的合約。交割日簡單說就是交割的日期。例如，if1507在7月17日進行交割。交割就會把所有的留倉全部強平，把他們移到if15...
期貨關於虧損單結算的問題，關於期貨結算價的問題
一 結算價不影響最終盈虧 結算價實際和你的盈虧沒關係。最終盈虧只看你的開倉價與平倉價之差，差額是多少，就代表你盈虧多少。二 舉個例子 假設你t日以100元建多倉，當天未平，當天 結算價為90元。這時你的盤面顯示你的浮虧是10元，感覺自己好像虧了10元。其實不然。此時實際你的建倉成本也隨之變成90元了...