1樓：堵凝潔永莉
在股指**推出前，機構逐漸增強對標的指數成份股的選擇偏好是存在的，這會導致部分資金逐漸偏重於權重股的配置，但這種轉移應該是在權重和非權重股投資機會相當的情況下做出的轉移選擇，機構不會為了買權重而買權重，只會在類似條件下給權重股偏多關照而已，因此這種傾向應該是存在但難以顯著的。但市場情緒會逐漸自我強化這種效果，很可能在投機盤的非理性推動下，強化這種期指推出前的權重股溢價效應。
由於期指推出前的權重股溢價包含了過多情緒化的投機因素，因此我們預期權重股在股指**上市前夕出現**的可能性較大。投機資金兌現離場主要的主要動力仍將是市場意識的自我實現。因為在有限的、可參考的國外歷史案例中，期指推出後現貨指數**的概率偏大，目前這種小樣本案例得出的結論已經在多數機構的市場推介中逐漸被投資者認可。
標的現貨指數的中長期走勢由標的指數基本面所決定，不會因衍生產品的推出而改變趨勢。衍生產品只是建立於現貨產品基礎上的搏弈工具，三者的決定順序一定是「基本面——現貨指數——指數衍生產品」。更何況滬深300指數成分股數量只有300只，雖然成份股在所有a股中有較為顯著的代表性，但終究只是整體現貨市場的一部分。
股指期貨套保怎麼操作，如何利用股指期貨套期保值
原理如樓上如說很簡單，但是套保是需要 公司根據客戶的實際情況研究出方案的。 套保首先你先得持有滬深300的成分股或者etf，遇到市場 不好的時候，對於機構大資金，進出市場的成本很高，就可以賣出滬深300 對持有頭寸進行套保。 這個很簡單。因為國內的票只能是多頭，所以用股指來套保只能是空，加上保證金比...
股指期貨推出有什麼意義？怎麼操作股指期貨
股指 有以下實際作用 規避 風險。對 投資組合進行風險管理，即防範系統性風險 我們平常所說的 風險 通常我們使用套期保值來管理我們的 投資風險，投資者可以通過在 市場和股指 市場兩個市場反向操作達到規避風險的目的。發現。利用股指 進行套利。所謂套利，就是利用股指 定價偏差，通過 股指 標的指數成分股...
股指期貨有漲跌限制嗎，股指期貨年內連續幾次限制？分別都是什麼限制？
國海 你好，股指 也設定了 日漲跌幅限制，內容主要包括三點。第一，股指 合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的 10 第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的 20 上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度 上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板1653幅度...