1樓：虢桀爾源
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
2樓：匿名使用者
1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資淨損益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資淨損益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資淨損益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資淨損益=-2+5.25=3.25（元）
希望採納
關於看漲和看跌期權的計算
3樓：匿名使用者
沒見過這種策略，經過合成後變成一份是期權價是2，行權價是12的看漲期權，一份期權價是5，行權價是8的看漲期權，**到15，盈利3，**到12損失3，另外實際操作中我就不知道是否實用了，至少我目前認為我不會用這種策略。
有關看漲期權的計算
求解一道會計計算題，一道會計計算題
1.應收帳款平均週轉天數 期初應收賬款 期末應收賬款 2 365 本年銷售額 400 200 2 365 2000 天。2.存貨週轉天數 360 存貨週轉次數 360 銷售成本 存貨平均餘額 360 存貨平均餘額 銷售成本 銷售成本 90天。3.年末速動資產 年末流動負債 年末速動資產 400 年末...
一道計算題，求解析，求一道高數計算題？
有點難。即期 歐元 美元 三個月遠期 歐元 美元 六個月遠期 歐元 美元 1 六個月擇期，即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交。為。8150,客戶 美元，即銀行 歐元，匯率為，即在即期到六個月內客戶如果與銀行簽訂需要購買美元遠期協議，每美元需要支付1 8000歐元。2 擇期從3個月到6個...
一道關於機會成本的計算題，機會成本的計算題，求解
機會成本就是為獲得某樣東西所必須放棄的其他東西的最高代價。旅遊的機會成本為 8000 3000 300 11300 理由 生活費不計入機會成本，因為暑假打工同樣需要支付該筆支出。8000塊 捨棄的成本 如同一樓講的 機會成本就是為獲得某樣東西所必須放棄的其他東西的最高代價。8000塊的工資就是為了旅...